7еместо

Family 12 - Домашняя бухгалтерия « все идеи проекта

413

-9

+422

Инвестиции: добавить в эффективность инвестиций изменение в % прибыли (убытка) по каждой проведенной операции

добавить в эффективность инвестиций изменение в % прибыли (убытка) по каждой проведенной операции
например: сначала паи были куплены за 1000 рублей ( ОПЕРАЦИЯ 1), через три мес они упали до 500 р)уб тогда в графе отобразить ( -50%)
потом паи были докуплены по 500 рублей (ОПЕРАЦИЯ 2)
и через месяц они стали стоить 1200
тогда в графе напротив ОПЕРАЦИИ 1 эффективность отображать в +20% а напротив ОПЕРАЦИИ 2 прибыль отобразить 140%
В итоге, прибыль составила xxхх руб и отображать в процентном выражении (отображающая итоговую эффективность инвестиций как сейчас программе)

Игорь, 03.11.2009, 18:51

Помечено как спам Помечено как дубликат

Статус идеи: ожидает рассмотрения

Пока мы только покупаем ПИФы, предложенный механихзм будет прекрасно работать. Но ПИФы еще иногда и продаются. И тогда начинается интересный момент, - как продажа повлияет на те записи "Операция 1", "Операция 2", которые у нас появились в результате покупки.
Скажем, было 100 паев, потом докупили еще 50. А потом продали 70. Как это учесть и отобразить в отчете? Какие 70 паев мы продали? Из каких операций по покупке?

Ответить

cheshire kot, 05.05.2010, 11:47

На момент продажи паев делать под итог операций покупки и рассчитать эффективность продажи в перспективе от ситуации на рынке.

Ответить

vladp, 05.05.2010, 11:59

Давайте попробуем сообразить небольшой примерчик. Допустим, перед продажей у меня происходит 3 операции покупки паев по цене A (30 паев), B (40 паев) и C (50 паев).

Следующей операцией я продаю 100 паев по цене D за каждый пай.

Как будет выглядеть формула подсчета эффективности продажи в перспективе от ситуации на рынке?

Ответить

cheshire kot, 05.05.2010, 12:19

Эффективность продажи можно взять из линии тренда, а по какой формуле считать(линейная, полиномиальная и т.д.) зависит от исходных данных.

Ответить

vladp, 05.05.2010, 12:33

Какие исходные данные необходимо добавить в пример,чтобы Вы смогли посчитать эффективность продажи?

На всякий слуая предлагаю добавить временные характеристики:
1-я операция, покупка, 01.01.2009, стоимость пая А, 30 паев
2-я операция, покупка, 01.03.2009, стоимость пая В, 40 паев
3-я операция, покупка, 01.08.2009, стоимость пая С, 50 паев
4-я операция, продажа, 01.12.2009, стоимость пая D, 100 паев.

Посчитаь надо эффектинвость продажи по операции 4.

Ответить

cheshire kot, 05.05.2010, 13:07

1. Постройте график стоимости одного пая к временной шкале.
2. Проведите линию тренда.
3. Если вы дальше не уведите результат идете курить бамбук!!!

Ответить

vladp, 05.05.2010, 17:36

А зачем нам тренд? Согласно постановке задачи мы должны получить какое-то конкретное значение по эффективности вложения, базирующееся на исторических данных по стоимости паев к моменту. Эти данные у нас есть.

Ну а тренд на фондовом рынке ничего не говорит, - сегодня он один, завтра другой. Предсказать поведение рынке практически невозможно. Соотвественно, сказать, какая будет эффективность инвестиций в перспективе тоже нельзя. Результат может быть далек от истины.

Есть более конкретное предложение, как решить поставленую вверху страницы задачу? Программу очень сложно научить курить бамбук ...

Ответить

cheshire kot, 21.05.2010, 14:41

http://finamlight.ru/calc/main/default.asp

Алексей, 03.06.2010, 11:40

Как правильно заметил vladp, проблема есть и она ДОСТАТОЧНО серьезная. Связана эта проблема уже с количественным учетом (можно сказать даже складским учетом), где есть такие методы учета, как FIFO и LIFO. Если мы купили 10 паев по 100 руб, потратив 1000 руб., а затем купили 10 паев по 50 рублей, потратив 500 руб., а после этого продали 3 пая по 80 руб. Тогда первым встает вопрос - что у нас вообще, Прибыль, или Убыток?

Узнать это можно ответив на вопрос - а какие паи мы продали, те, что покупали по 100 руб., или те, что покупали по 50 руб. Если те, что покупали по 100 руб. - на лицо одни убытки, так как продали дешевле, если продали те, что покупали по 50 рублей - у нас прибыль.

По этому, Family 10 будет работать по усредненному методу. А именно:

ВСЕГО куплено 20 паев, потрачено 1500 руб. (1000+500), продано 3 пая на сумму 240 руб (по 80). Осталось 17 паев, которые мы не трогаем, а прибыль/убыток считаем так:
1500/20=75 руб/пай. Продано 3 пая на сумму в 240 руб., на покупку которых В СРЕДНЕМ ушло 75*3=225 руб.

Итого в среднем у нас ПРИБЫЛЬ (240-225)=15 руб, или 6%

Ответить

Makarov, 03.06.2010, 23:15

Кстати, а как получилось 6%? 6% от чего?

Ответить

Алексей, 04.06.2010, 15:14

6,6% (я просто округлил до 6% :)

Ответить

Senpai, 06.11.2010, 22:51

Согласно российскому законодатльству учёт в таких опрациях идёт по принципу ФИФО. И в первую очердь продаются паи куплнные вначале и исходя из этого расчитывается и налог на доход и процент УК. Чтобы было понятней сли при описанных выше покупках продать не 3 пая, а 12 то сначала продадутся первые десять паёв с заупочной стоимостью 100руб и тут убыток будет в 200руб=(80-100)*10 а потом ещё 2 пая с начальной стоимостью в 50 руб и доходом в 60 руб=(80 - 50)*2 в итоге будет убыток от сделки в 140 руб = 60 - 200. Учитывать в программе куплю продажу как то по иному было бы просто преступно.

Ответить

Senpai, 06.11.2010, 23:02

Я считаю что усредненный метод надо показывать при анализе текущих активов, но ради анализа эффективности продаж всё же стоит показывать точную статистику по продаваемому пакету. А как же тогда учитывать удерживаемые проценты при продаже, а так же изменяемый процент комиссии при длительном держании паёв стоящих первыми в очреди на продажу???

Ответить

Алексей, 03.06.2010, 11:42

Жду Ваших комментариев

Ответить

Makarov, 03.06.2010, 23:15

В корне неверный подход. Если мы считаем деньги то мы в убытке и наша доходность равна
Д=(240-1500)/1500=-84%
А вот если мы считаем ожидаемую доходность ценных бумаг то выходит
ОД=(20*80-1500)/1500=6,6% если мы продадим все наши ценные бумаги.
Поэтому более правильно учитывать отдельно денежный баланс по портфелю и ожидаемую доходность портфеля Ценных бумаг к погашению.
Более подробно с формулами выслал на e-mail

Ответить

Алексей, 04.06.2010, 15:13

Не совсем понял, Вы "за" или "против" моих расчетов? Просто было сказано: "А вот если мы считаем ожидаемую доходность ценных бумаг то выходит..." и дальше выходит 6.6%, то есть ровно столько, сколько вышло и по моим подсчетам.

Ответить

Makarov, 05.06.2010, 23:15

В целом ЗА. Просто в вашем примере реальность приукрашена. Как таковой прибыли не получается. Она есть потенциальная "необналиченная", но не фактическая. И вообще, доходность считается за период, за несколько периодов считается средняя доходность.
В вашем примере доходность за период от покупки первой акции именно -84%, и это ж без учета комиссий, и прочих выплат. Как я считаю, правильно вообще не подсчитывать прибыль конкретно по портфелю ценных бумаг, а вести мониторинг ДОХОДНОСТИ портфеля, и тут уместен предложенный Вами метод усреднения и определения доходности как отношение средней стоимости за период к текущей рыночной стоимости.
Что касается оценки результативности инвестиционной деятельности, так для этого необходимо завести в программе (и не только в программе) счет, а лучше группу, через который будет происходить движение наличности.

Ответить

Senpai, 06.11.2010, 23:10

Не знаю как про отдельный счёт, но в остальном с Макаровым согласен - должно быть два вида анализа: точный анализ по доходности операции продажи или обмена и усреднённый показатель стоимости портфеля на данный момент или на определённые срезы сравнивая суммарные затраты на покупку и суммарную стоимость пифа с имеющимися паями и всего портфеля имющихся пифов с количеством купленных паёв.

Ответить

Диана, 03.03.2011, 16:47

Я инвестирую в Доверительное управление на Форексе. Хотелось бы тоже видеть эффективность вложенных средств в разные компании, в разное время. С учетом ввода-вывода. С отметкой - консервативные-умеренные-агрессивные счета

Ответить

413

Инвестиции: добавить в эффективность инвестиций изменение в % прибыли (убытка) по каждой проведенной операции

Комментарии

Оставить комментарий