7еместо
Family 12 - Домашняя бухгалтерия « все идеи проекта

397

-9
+406

Инвестиции: добавить в эффективность инвестиций изменение в % прибыли (убытка) по каждой проведенной операции

добавить в эффективность инвестиций изменение в % прибыли (убытка) по каждой проведенной операции
например: сначала паи были куплены за 1000 рублей ( ОПЕРАЦИЯ 1), через три мес они упали до 500 р)уб тогда в графе отобразить ( -50%)
потом паи были докуплены по 500 рублей (ОПЕРАЦИЯ 2)
и через месяц они стали стоить 1200
тогда в графе напротив ОПЕРАЦИИ 1 эффективность отображать в +20% а напротив ОПЕРАЦИИ 2 прибыль отобразить 140%
В итоге, прибыль составила xxхх руб и отображать в процентном выражении (отображающая итоговую эффективность инвестиций как сейчас программе)

Игорь, 03.11.2009, 18:51
Помечено как спам Помечено как дубликат
Статус идеи: ожидает рассмотрения

Комментарии

vladp, 22.11.2009, 23:29
Пока мы только покупаем ПИФы, предложенный механихзм будет прекрасно работать. Но ПИФы еще иногда и продаются. И тогда начинается интересный момент, - как продажа повлияет на те записи "Операция 1", "Операция 2", которые у нас появились в результате покупки.
Скажем, было 100 паев, потом докупили еще 50. А потом продали 70. Как это учесть и отобразить в отчете? Какие 70 паев мы продали? Из каких операций по покупке?
cheshire kot, 05.05.2010, 11:47
На момент продажи паев делать под итог операций покупки и рассчитать эффективность продажи в перспективе от ситуации на рынке.
vladp, 05.05.2010, 11:59
Давайте попробуем сообразить небольшой примерчик. Допустим, перед продажей у меня происходит 3 операции покупки паев по цене A (30 паев), B (40 паев) и C (50 паев).

Следующей операцией я продаю 100 паев по цене D за каждый пай.

Как будет выглядеть формула подсчета эффективности продажи в перспективе от ситуации на рынке?
cheshire kot, 05.05.2010, 12:19
Эффективность продажи можно взять из линии тренда, а по какой формуле считать(линейная, полиномиальная и т.д.) зависит от исходных данных.
vladp, 05.05.2010, 12:33
Какие исходные данные необходимо добавить в пример,чтобы Вы смогли посчитать эффективность продажи?

На всякий слуая предлагаю добавить временные характеристики:
1-я операция, покупка, 01.01.2009, стоимость пая А, 30 паев
2-я операция, покупка, 01.03.2009, стоимость пая В, 40 паев
3-я операция, покупка, 01.08.2009, стоимость пая С, 50 паев
4-я операция, продажа, 01.12.2009, стоимость пая D, 100 паев.

Посчитаь надо эффектинвость продажи по операции 4.
cheshire kot, 05.05.2010, 13:07
1. Постройте график стоимости одного пая к временной шкале.
2. Проведите линию тренда.
3. Если вы дальше не уведите результат идете курить бамбук!!!
vladp, 05.05.2010, 17:36
А зачем нам тренд? Согласно постановке задачи мы должны получить какое-то конкретное значение по эффективности вложения, базирующееся на исторических данных по стоимости паев к моменту. Эти данные у нас есть.

Ну а тренд на фондовом рынке ничего не говорит, - сегодня он один, завтра другой. Предсказать поведение рынке практически невозможно. Соотвественно, сказать, какая будет эффективность инвестиций в перспективе тоже нельзя. Результат может быть далек от истины.

Есть более конкретное предложение, как решить поставленую вверху страницы задачу? Программу очень сложно научить курить бамбук ...
cheshire kot, 21.05.2010, 14:41
Алексей, 03.06.2010, 11:40
Как правильно заметил vladp, проблема есть и она ДОСТАТОЧНО серьезная. Связана эта проблема уже с количественным учетом (можно сказать даже складским учетом), где есть такие методы учета, как FIFO и LIFO. Если мы купили 10 паев по 100 руб, потратив 1000 руб., а затем купили 10 паев по 50 рублей, потратив 500 руб., а после этого продали 3 пая по 80 руб. Тогда первым встает вопрос - что у нас вообще, Прибыль, или Убыток?

Узнать это можно ответив на вопрос - а какие паи мы продали, те, что покупали по 100 руб., или те, что покупали по 50 руб. Если те, что покупали по 100 руб. - на лицо одни убытки, так как продали дешевле, если продали те, что покупали по 50 рублей - у нас прибыль.

По этому, Family 10 будет работать по усредненному методу. А именно:

ВСЕГО куплено 20 паев, потрачено 1500 руб. (1000+500), продано 3 пая на сумму 240 руб (по 80). Осталось 17 паев, которые мы не трогаем, а прибыль/убыток считаем так:
1500/20=75 руб/пай. Продано 3 пая на сумму в 240 руб., на покупку которых В СРЕДНЕМ ушло 75*3=225 руб.

Итого в среднем у нас ПРИБЫЛЬ (240-225)=15 руб, или 6%
Makarov, 03.06.2010, 23:15
Кстати, а как получилось 6%? 6% от чего?
Алексей, 04.06.2010, 15:14
6,6% (я просто округлил до 6% :)
Senpai, 06.11.2010, 22:51
Согласно российскому законодатльству учёт в таких опрациях идёт по принципу ФИФО. И в первую очердь продаются паи куплнные вначале и исходя из этого расчитывается и налог на доход и процент УК. Чтобы было понятней сли при описанных выше покупках продать не 3 пая, а 12 то сначала продадутся первые десять паёв с заупочной стоимостью 100руб и тут убыток будет в 200руб=(80-100)*10 а потом ещё 2 пая с начальной стоимостью в 50 руб и доходом в 60 руб=(80 - 50)*2 в итоге будет убыток от сделки в 140 руб = 60 - 200. Учитывать в программе куплю продажу как то по иному было бы просто преступно.
Senpai, 06.11.2010, 23:02
Я считаю что усредненный метод надо показывать при анализе текущих активов, но ради анализа эффективности продаж всё же стоит показывать точную статистику по продаваемому пакету. А как же тогда учитывать удерживаемые проценты при продаже, а так же изменяемый процент комиссии при длительном держании паёв стоящих первыми в очреди на продажу???
Алексей, 03.06.2010, 11:42
Жду Ваших комментариев
Makarov, 03.06.2010, 23:15
В корне неверный подход. Если мы считаем деньги то мы в убытке и наша доходность равна
Д=(240-1500)/1500=-84%
А вот если мы считаем ожидаемую доходность ценных бумаг то выходит
ОД=(20*80-1500)/1500=6,6% если мы продадим все наши ценные бумаги.
Поэтому более правильно учитывать отдельно денежный баланс по портфелю и ожидаемую доходность портфеля Ценных бумаг к погашению.
Более подробно с формулами выслал на e-mail
Алексей, 04.06.2010, 15:13
Не совсем понял, Вы "за" или "против" моих расчетов? Просто было сказано: "А вот если мы считаем ожидаемую доходность ценных бумаг то выходит..." и дальше выходит 6.6%, то есть ровно столько, сколько вышло и по моим подсчетам.
Makarov, 05.06.2010, 23:15
В целом ЗА. Просто в вашем примере реальность приукрашена. Как таковой прибыли не получается. Она есть потенциальная "необналиченная", но не фактическая. И вообще, доходность считается за период, за несколько периодов считается средняя доходность.
В вашем примере доходность за период от покупки первой акции именно -84%, и это ж без учета комиссий, и прочих выплат. Как я считаю, правильно вообще не подсчитывать прибыль конкретно по портфелю ценных бумаг, а вести мониторинг ДОХОДНОСТИ портфеля, и тут уместен предложенный Вами метод усреднения и определения доходности как отношение средней стоимости за период к текущей рыночной стоимости.
Что касается оценки результативности инвестиционной деятельности, так для этого необходимо завести в программе (и не только в программе) счет, а лучше группу, через который будет происходить движение наличности.
Senpai, 06.11.2010, 23:10
Не знаю как про отдельный счёт, но в остальном с Макаровым согласен - должно быть два вида анализа: точный анализ по доходности операции продажи или обмена и усреднённый показатель стоимости портфеля на данный момент или на определённые срезы сравнивая суммарные затраты на покупку и суммарную стоимость пифа с имеющимися паями и всего портфеля имющихся пифов с количеством купленных паёв.
Диана, 03.03.2011, 16:47
Я инвестирую в Доверительное управление на Форексе. Хотелось бы тоже видеть эффективность вложенных средств в разные компании, в разное время. С учетом ввода-вывода. С отметкой - консервативные-умеренные-агрессивные счета

Оставить комментарий